-
آرشیو :
نسخه پاییز 1399 - جلد دوم
-
نوع مقاله :
پژوهشی
-
کد پذیرش :
11970
-
موضوع :
اقتصاد
-
نویسنده/گان :
مسعود سعادت مهر، مریم شتایی
-
کلید واژه :
سپر سرمایه، شکاف اعتبار به GDP، پانل دیتا، نظام بانکی
-
Title :
Investigating the Impact of Credit Gap Index on Gross Domestic Product on the countercyclical capital buffer in the Iranian Banking System
-
Abstract :
After the financial crisis of 2007, countercyclical capital buffer were considered as one of the macro prudential policies measures in the area of financial stability to play an effective role in stabilizing the economy and reducing the severity procyclical behavior of the banks' capital adequacy ratio. In order to increase or decrease the buffer level, warning indicators are needed to provide the necessary signal to the banking authorities in conditions of downturn and boom. In this regard, in this study, the effect of credit-to-GDP gap index as an early warning indicator on the buffer capital in Iranian economy is investigated. This is done using the panel data method of annual data of 15 banks during the period 2012-2018. The results showed that the credit-to-GDP gap index had a positive and significant effect on bank capital Buffer. Banking in Iran is affected by the index of credit-to-GDP gap.
-
key words :
Countercyclical Capital Buffer, Credit-to-GDP Gap index, Data Panel, Banking System
-
مراجع :
[1] خشنود، زهرا. اسفندیاری، مرضیه. (1395). سپر سرمایه قانونی بانک¬ها و چرخه¬های تجاری. فصلنامه پژوهش¬های پولی و بانکی. شماره 30، 625-655.
[2] خشنود، زهرا. اسفندیاری، مرضیه. (1397). تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپرسرمایه شبکه بانکی. بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست¬های پولی و ارزی: با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی.
[3] رمضانی، نسیم. (1395). ارزیابی سلامت نظام بانکی ایران و عوامل مؤثر بر آن. پایان¬نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء.
[4] کردبچه، حمید. پدرام، مهدی. احمدیان، شیرین. (1392). تخمین اندازه بهینه هواپیما و صرفه¬های مقیاس در مسیرهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر. پژوهش¬نامه حمل و نقل. دوره 10، شماره 3، 291-312.
[5] کمیته نظارت بانکی بال. (2010). طرح سپر سرمایه مخالف چرخه. ترجمه زهرا خشنود. پژوهشکده پولی و بانکی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
[6] گجراتی، دامودار (1392). مبانی اقتصادسنجی (جلد دوم)، ترجمه حمید ابریشمی و محمد نوفرستی، انتشارات نشر نی، چاپ یازدهم.
[7] Brasliņs, G., Arefjevs. I. & Tarakanova. N. (2015). Best Option for Countercyclical Capital Buffer Implementation - Scenarios for Baltic States. Journal of Economics and Management Engineering, 9, 4.
[8] Berger, A. N., Bouwman, C. H., Kick, T., & Schaeck, K. (2016). Bank liquidity creation following regulatory interventions and capital support. Journal of Financial Intermediation, 26, 115-141.
[9] Clancy, D. & Merola, R. (2017). Countercyclical capital rules for small open economies. Journal of Macroeconomics. 54(B), 332–351.
[10] European Systemic Risk Board (2015), The ESRB Handbook on Operationalising Macroprudential Policy in the Banking Sector, April.
[11] Greene, w.h (2015). "Econometrics Analysis". Seventh edition.
[12] Hogan, T.L. (2015). Capital and risk in commercial banking: A comparison of capital and risk-based capital ratios. The Quarterly Review of Economics and Finance. 57, 32-45.
[13] Meeks, R. (2017). Capital regulation and the macroeconomy: Empirical evidence and macroprudential policy. European Economic Review. 95, 125–141.
[14] Tabak, B.M., Noronha, A.C. and Cajueiro, D. (2011). Bank Capital Buffers, Lending Growth and Economic Cycle: Empirical Evidence for Brazil. 2nd BIS CC Conference on Monetary Policy, Financial Stability and the Business cycle, Ottawa, 12-13 May, 1-25.
- صفحات : 47-57
-
دانلود فایل
( 825.28 KB )
